Vladimír Mucha, Michal Páleš, Patrícia Teplanová
Modelling Risk Dependencies in Insurance Using Survival Clayton Copula
Číslo: 3/2024
Periodikum: Statistika
DOI: 10.54694/stat.2024.15
Klíčová slova: Dependence modelling, survival Clayton copula, conditional quantile exceedance probability, joint distribution, Tail Value at Risk, risk aggregation
Pro získání musíte mít účet v Citace PRO.